Business Objects France - Regulatory Reporting

Notre solution Regulatory Reporting a été conçue en partenariat avec des sociétés d'investissement et des banques européennes leaders dans leur domaine, afin de faire face au poids grandissant de la réglementation qui a suivi l'introduction du Basel Capital Accord et de la directive de l'Union Européenne Capital Adequacy Directive (CAD). Cette solution permet à votre société de déterminer le traitement le plus efficace de son portefeuille spécifique. Elle prend également en charge l'analyse de scénarios afin de prédire les effets des transactions proposées sur les exigences en matière de capital et prend en compte les nouvelles exigences de Basel II en matière d'adéquation du capital avec le planning réglementaire de la Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni.

Un traitement exhaustif des instruments et des règles

Cette solution dispose d'une base de règles personnalisable dotée de nombreuses options sélectionnables par les utilisateurs. Vous avez ainsi la possibilité de configurer le système afin d'obtenir une utilisation optimale du capital. Les rapports offrent de nombreuses possibilités, parmi lesquelles l'affichage d'informations de résumé pour les rapports FSA et pour la direction, ainsi que des possibilités de rapports d'audit détaillés vous permettant d'effectuer le suivi de toutes les positions partout dans le système.

Un champ d'application vaste

Elle inclut toutes les méthodes de calcul et tous les processus de netting définis sous les éléments suivants des règles :

Exigences sur le risque des positions (PRR), incluant les exigences sur les opérations de change (FER)
Exigences sur le risque de contrepartie (CRR)
Calcul des ressources financières et rapport sur les grands risques (LER)
Suivi des grands risques (LEM)
Risques de crédit

Elle peut également calculer des risques spécifiques ou généraux pour des positions sélectionnées.

Gamme d'instruments financiers

Elle couvre les catégories d'instruments suivantes :

Participations et dérivés de participations : participations, certificats représentatifs d'actions étrangères, contrats à terme standardisés d'actions, options et bons de souscription de participation, options, contrats à terme, options sur contrats à terme sur indice boursier et swap d'actions.
Titres de créance et dérivés : obligations, obligations à taux variable, options, bons de souscription, contrats à terme et options sur contrats à terme de titres de créance, options, contrats à terme et options sur contrats à terme sur taux d'intérêt, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme et options sur paniers d'obligations, swaps et options de swaps.
Titres convertibles et dérivés : obligations convertibles et actions privilégiées, options et contrats à terme sur titres convertibles.
Avoirs en opérations de change et dérivés d'opérations de change : options, contrats à terme, contrats de garantie et options de contrats à terme d'opérations de change (FX).
Dérivés de crédit : titres liés à la valeur du crédit, options sur défaillance de crédit, swaps sur défaillance et swaps sur le rendement total.
Produits et dérivés.
Engagements d'investissements collectifs et dérivés.

Des types de transactions multiples

Elle couvre également les types de transactions suivants donnant lieu à des charges CRR :

Transactions ayant échoué (livraison contre paiement).
Transactions ayant échoué (livraisons gratuites de liquidités ou de valeurs).
Accords de rachats et de rachats inverses.
Prêt et emprunt d'actions.
Transactions de dérivés.
Articles généraux des instruments de négociation.

Voilà l'ensemble complet des transactions traitées par l'article 10 du Interim Prudential Sourcebook for Investment Businesses édité par la FSA.

Flexibilité organisationnelle et reporting

La solution propose de nombreuses options de reporting et des fonctionnalités destinées à maximiser le reporting, y compris des fonctionnalités visant à améliorer l'automatisation et à garantir la robustesse du reporting et à garantir qu'il s'intègre en souplesse dans l'environnement fonctionnel.

Rapports standard

Elle propose une large gamme de rapports utilisateur :

Saisie et validation de données.
Exceptions utilisateur.
Résultats de calculs (résumé).
Eclatement des calculs (détaillé).
Journalisation des activités des utilisateurs et rapports de mise à jour et d'audit.
Rapports d'audit fonctionnels, incluant les paramètres de configuration au moment des calculs.
Rapports de comparaison.
Rapports de bout en bout indiquant le traitement des positions individuelles.

Rapports définis par les utilisateurs.

Vos utilisateurs ont la possibilité de définir leurs propres rapports en exportant les informations de notre solution et en les chargeant dans des feuilles de calcul, des rédacteurs de rapports ou d'autres bases de données. Ils peuvent ensuite effectuer une analyse approfondie de ces informations afin de réaliser des études de tendance, des graphiques ou des informations de résumé.

Flexibilité fonctionnelle

La validation centralisée permet de détecter automatiquement les erreurs avant d'effectuer des calculs.
Le reporting divisionnaire autorise la prise en charge des entités multiples et du reporting de gestion par les structures de reporting hiérarchique.
La création de scénarios prend en charge l'analyse de modèles. Vous pouvez par exemple ajouter des transactions proposées aux positions actuelles afin d'observer leur effet sur le PRR au niveau de l'entreprise, du service ou du poste.
L'optimisation permet aux utilisateurs de contrôler les règles et les traitements appliqués aux positions au niveau individuel ou global.
La saisie précalculée permet d'effectuer une saisie à partir d'autres systèmes, comprenant des modèles de risques produisant des positions notionnelles, des PRR supplémentaires et des valeurs d'écart pour les positions.
L'automatisation, propulsée par un langage de script intégré, permet de programmer tous les processus, améliorant ainsi la robustesse fonctionnelle.
Le renseignement des données automatisées permet une flexibilité accrue de la saisie des données. Il est également possible de saisir ou d'ajuster les données manuellement.

Moteur de réglementation puissant

Moteur puissant, notre solution a été testée de manière exhaustive par les principales institutions de transactions au Royaume-Uni. Grâce à ses fonctions intégrées de vérification des données et de gestion des erreurs, il s'agit d'un système extrêmement fiable adapté aux sociétés souhaitant disposer d'un contrôle opérationnel ferme sur leurs processus de reporting réglementaire.

Performances et capacités

Les performances varient en fonction du volume de positions et de transactions traité. Elles peuvent également être affectées par la configuration du système et de l'environnement technique. Cependant, il est possible de traiter les portefeuilles les plus volumineux en moins d'une heure. Le temps de traitement sera même plus rapide pour la majorité des utilisateurs.

Volumes

Les volumes de données varient fortement entre les mises en œuvre de notre solution Regulatory Reporting. Quotidiennement, les utilisateurs les plus actifs traitent une quantité maximale de 150 000 enregistrements de positions et de transactions, avec plus de 12 000 contreparties de transactions. À l'inverse, les utilisateurs les plus modestes traitent moins de 100 positions et transactions par jour.

Réseaux et utilisateurs multiples

Vous pouvez exécuter notre solution sur un réseau ou en tant qu'installation autonome. Dans un environnement en réseau, le système autorise l'utilisation de données et l'exécution de calculs par plusieurs utilisateurs de manière concurrente. Cela permet de simplifier la séparation des tâches de fin de mois de celles quotidiennes de reporting ou d'éclatement de la gestion.

Saisie de données

La solution utilise une double base de données. La base de données principale (Microsoft SQL Server ou Sybase Adaptive Server Enterprise) se trouve généralement sur un serveur central. Vous pouvez transférer des données vers cette base de données à partir de systèmes source de manière double ou en utilisant des fichiers à plat, qui sont transférés par le biais d'un poste de travail exécutant notre solution. Ces postes de travail peuvent accéder à la base de données principale afin d'extraire toutes les données ou une partie afin de les exporter vers une base de données locale (format Microsoft FoxPro) se trouvant sur le poste de travail lui-même. Une fois les données sur le poste local, chaque utilisateur peut les manipuler sans affecter celles des autres utilisateurs.

Interface utilisateur

La fonctionnalité de navigation du système permet aux utilisateurs d'afficher une liste d'enregistrements dans la base de données en fonction de critères spécifiques. Les outils de requête permettent aux utilisateurs d'effectuer des mises à jour systématiques à l'aide de requêtes SQL. Notre solution affiche l'écran de saisie de données approprié au type d'instruments sélectionnés par l'utilisateur. L'application affiche toutes les divisions contenant une position dans la sécurité et les utilisateurs peuvent modifier ces informations s'ils ont accès à ces divisions.